Curso Abierto: “Estimación de Modelos Estructurales: Procesos de Decisión Dinámicos”

Curso intensivo de Estimación de Modelos Estructurales dictado por el profesor John Rust, Georgetown University
24, 25 y 26 de septiembre de 2012
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco de su convenio de integración con Georgetown University a través del programa de postgrado Master of Arts in Economics ILADES/Georgetown, invita a académicos, investigadores y alumnos de postgrado a participar del curso avanzado “Structural Models of Dynamic Decision Processes” que dictará el Profesor John Rust entre el lunes 24 y el miércoles 26 de septiembre próximos.
John Rust recibió su PhD in Economics en el MIT y ha mantenido posiciones de Full Professor en las universidades de Wisconsin-Madison, Yale y Maryland. Recientemente se ha incorporado al Departamento de Economía<http://econ.georgetown.edu/> de Georgetown University. Entre su amplia producción académica cabe destacar sus contribuciones pioneras en el campo de la econometría estructural. Su trabajo le ha valido obtener una variedad de reconocimientos y premios académicos, tales como la Alfred Sloan Fellowship<http://www.sloan.org/sloan-research-fellowships/> en 1988 y la prestigiosa Frisch Medal<http://wwweconometricsociety.org/frischmedal.asp>. Es también
Fellow de la Econometric Society. (ver CV<http://gemini.econ.umd.edu/jrust/vita.pdf>)
Breve descripción del curso
El curso versa sobre estimación de modelos estructurales de procesos de decisión tanto discretos como continuos. En el primer caso, se involucran problemas donde la variable de elección está restringida a un conjunto finito de alternativas, abarcando la descripción de los métodos paramétricos de Econometría para la inferencia de los parámetros de esos procesos (particularmente el método de máxima verosimilitud), problemas de identificación, estimación bayesiana y métodos “cuasi Monte-Carlo”. En el caso de los procesos continuos, en los cuales la variable de elección está restringida a un continuo de valores posibles, se profundiza sobre los métodos paramétricos basados en la “Ecuación de Euler” a través de los métodos paramétricos de máxima verosimilitud y del método de los momentos
simulados, problemas de identificación y supuestos de comportamiento.
Programación de clases
El curso está dirigido a académicos, investigadores y estudiantes
graduados con formación econométrica previa. El curso será dictado en
idioma inglés y consta de 6 módulos distribuidos de la siguiente forma:
Sala K-29 en Almirante Barroso Nº10 (segundo piso).
Lunes 24/09, Módulo 1, 15:00 a 16:15 hs y Módulo 2, 16:30 a 17:45 hs.
Martes 25/09, Módulo 3, 15:00 a 16:15 hs y Módulo 2, 16:30 a 17:45 hs.
Miércoles 26/09, Módulo 5, 15:00 a 16:15 hs y Módulo 6, 16:30 a 17:45 hs.
Para acceder al material que publicará el profesor por favor hacer clic aquí.
Inscripciones
Las inscripciones están abiertas, existiendo capacidad limitada de sala, hasta el viernes 21/09/2012 a las 15:00 hs. Enviar mail a pablogon@uahurtado.cl con asunto “Modelos Estructurales”. Detallar: apellidos, nombres, celular, email, institución/empresa  y posición/cargo dentro de la misma. Se entregará
certificado de asistencia en caso de ser requerido.